Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Description
Our Risk Methodology (RM) department develops Deutsche Bank’s risk valuation methodologies and provides risk managers with a variety of quantitative tools, used e.g. to allocate capital, manage risk appetite and make well-judged credit decisions. Within Risk Methodology, our Credit Risk Methodology team covers the development of credit loss-projection models, ensuring adherence to regulatory requirements and accounting standards. The mathematical concepts developed by the team are typically designed for application to different use cases and legal entities across the Firm.
You will work in an international and diverse environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.
Your Key Responsibilities
Statistical analyses as part of quantitative credit risk methodology development projects, e.g. related to DB’s IFRS9 and CECL framework
Development of PD and LGD projection models for DB’s group-wide stress test, EBA stress tests and CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review)
Development of climate risk modeling approaches for stress testing, scenario analyses and ICAAP
Implementation of data processing tools and advanced numerical methods; documentation of modeling concepts, sensitivity analyses and benchmarking analyses
Relationship management, i.e. building relationships with key stakeholders and business associates across various departments of the Bank
Your Skills and Experience
Graduate or post-graduate degree in a quantitative discipline (e.g. mathematics, statistics, physics, econometrics, quantitative finance) and relevant industry experience
Strong analytical skills and ability to solve problems efficiently and proactively
Excellent knowledge of financial products and financial markets
Experience with programming languages and modeling software (e.g. Python, Matlab, R, etc.)
Strong communication and presentation skills
What we will offer you:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Please note that this may vary slightly from location to location.
In case of any recruitment related questions, please get in touch with Andreas Vogel.
Contact: Andreas Vogel, Phone: +49 151 27727513
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Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist verantwortlich für die Entwicklung quantitativer Methodiken zur Risikobewertung und stellt Risikomanagern der Deutschen Bank passende Werkzeuge zur Verfügung, beispielsweise für die Kapital-Allokation, das Risk-Appetite-Rahmenwerk und für Kreditentscheidungen. Innerhalb von Risk Methodology ist unser Credit Risk Methodology Team für die Entwicklung von Prognosemodellen für Kreditrisiken zuständig und stellt dabei die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie Bilanzierungsstandards sicher. Die mathematischen Konzepte, die das Team entwickelt, decken typischerweise verschiedene Anwendungen innerhalb des Risikomanagements der Deutschen Bank und deren Tochtergesellschaften ab.
Die Projektarbeit findet in einem internationalen und vielfältigen Arbeitsumfeld statt, in dem eine offene Kommunikations- und Feedback-Kultur unterstützt werden und auf die Work-Life-Balance der Mitarbeiter großen Wert gelegt wird.
Aufgabenbeschreibung
Statistische Analysen als Teil von Projekten mit Fokus auf quantitativen Kreditrisiko-Methodiken, z.B. in Verbindung mit dem IFRS9/CECL-Rahmenwerk der Bank
Entwicklung von PD- und LGD-Prognosemodellen für den DB-internen Stresstest, EBA-Stresstests und CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review)
Entwicklung von Modellierungskonzepten für Klimarisiken zur Anwendung in Stresstests, Szenario-Analysen und im ICAAP-Rahmenwerk
Implementierung von numerischen Methoden und Konzepten zur Datenverarbeitung; Dokumentation von Modellen, Sensitivitätsanalysen und Benchmarking-Analysen
Relationship Management, d.h. Aufbau und Pflege guter Geschäftsbeziehungen zu wichtigen Stakeholdern der verschiedenen Abteilungen in der Bank
Fähigkeiten & Erfahrungen
Abgeschlossenes Hochschulstudium in einer quantitativen Studienrichtung (z.B. Mathematik, Statistik, Physik, Ökonometrie oder Quantitative Finance) und einschlägige Berufserfahrung im Bereich der quantitativen Modellierung von Risiken
Stark ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit Probleme proaktiv, selbständig und zeitnah zu lösen
Exzellente Kenntnisse von Finanzprodukten und Finanzmärkten
Erfahrung mit Programmiersprachen und Modellierungs-Software (z.B. Python, Matlab, R, etc.)
Sehr gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) und kommunikative Fähigkeiten
Was wir Ihnen bieten:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andreas Vogel gerne zur Verfügung.
Kontakt: Andreas Vogel, Tel.: +49 151 27727513
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
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